时间序列的平稳性的定义(平稳时间序列的两种定义)
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发表时间：2022-05-31 04:47
张瑞群网友提问：
时间序列的平稳性的定义
优质答案：
一、假定某个时间序列由某一随机过程（stochastic process）天生，即假定时间序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到的。
二、假如经过该随机过程所天生的时间序列满足下列条件：均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数；方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数；协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；则称经过该随机过程而天生的时间序列是（弱）平稳的（stationary)。该随机过程便是一个平稳的随机过程（stationary stochastic process）。
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